Volatiliteettikorjaus MACD (V-MACD) Tietoja: Tietoja volatiilisuuden käyttämisestä kaupankäyntijärjestelmien parantamiseen - säätämällä MACD: n eri volatiliteetiksi saatat parantaa varastosi teknistä analyysiä ja välttää epäselvää väärennettyjä signaaleja varastossa olevilla kaavioilla . "MarketVolume'issa työskentelevät ihmiset ovat kehittäneet ja toteuttaneet tehokkaasti." Sama kuin perinteinen MACD-indikaattori, V-MACD (volatiliteettisääty MACD) lasketaan kahden liukuvan keskiarvon erotuksena. Ero on se, että V-MACD käyttää volatiliteettisäätyä liikkuvaa keskiarvoa (V-MA) Slow MA: ksi ja Simple Moving Average (SMA) nopeana MA: Saat lisätietoja volatiilisuuden tärkeydestä teknisessä analyysissä ja siitä, kuinka voimme sisällyttää volatiliteettikertoimen Liukuva keskiarvo V-MA: ssa Kuvaus. Volatiliteetin toteuttaminen MACD-tekniseen analyysiin voi merkittävästi lisätä kaupankäynnin tehokkuutta. Vaikka V-MACD: ssä on enemmän parametrejä, ja niitä voidaan pitää vaikeampina alkuasetuksissa, on melko helppo käyttää ja kaupankäynnin tulokset saattavat olla parempia. Kun tarkistat ja verrataan tuhansia eri MACD - ja V-MACD-asetuksia parhaiden QQQ (NASDAQ 100 - seurantavarastojen) indikaattoreiden asetusten kanssa, voimme sanoa, että volatiliteettikorjattu MACD mahdollistaa kahdesti paremman suorituskyvyn verrattuna perinteiseen MACD-arvoon samana ajanjaksona: 61 MACD katso skannaustulokset MACD: n yksinkertaisesta kaupankäyntijärjestelmästä päivittäisissä QQQ-kaavioissa 158 V-MACD: ssä V-MACD: n yksinkertaisen kaupankäyntijärjestelmän skannaustulokset päivittäisissä QQQ-kaavioissa Sama kuin volatiliteettikorjattu MA, V-MACD: llä on kaksi lisäparametria: ATR (Keskimääräinen True Range) bar-ajan ja ATR-signaalitason. Sama kuin volatiliteettikorjaus MA, pieninä vaihteluvälinä (volatiliteetti on alle ATR-signaalilinjan) V-MACD käyttäytyy perinteisenä MACD-indikaattorina. Suurten volatiliteettien aikana (volatiliteetti on ATR-signaalilinjan yläpuolella), V-MACD säätyy volatiliteetin tasolle. V-MACD: n asettaminen voi olla helpompaa, jos aiemmin piirritte ATR-indikaattorisi kaaviosi, jotta näet, mitä volatiliteettitasoa haluat käyttää kriittisenä volatiliteettisäätöjen käynnistämisessä. Samalla voit tarkistaa skannaustulokset eri varastoille ja eri aikajaksoille quotedTrading Systems - tuoteryhmässä. Teknisessä analyysissä V-MACD voidaan analysoida samalla tavalla kuin MACD: n analysointi. Positiiviset V-MACD-lukemat viittaavat nousevaan näkemykseen ja negatiivisiin V-MACD-lukemiin. Kunnioittavasti yksinkertainen kaupankäyntijärjestelmä, joka perustuu volatiliteettisäätyyn MACD-indikaattoriin, tuottaa signaalin V-MACD: n ja 0 (nolla) rivin välityksellä: Osta, kun V-MACD muuttuu positiiviseksi (ylittää nollan rivin ylöspäin) Myy, kun V-MACD putoaa negatiiviseksi alueeksi. Kuvio 1: QQQ-kanta V-MACD: llä Yksi V-MACD: n käyttötavoista on valita samat bar-aikaasetukset nopealle ja hidalle MA: lle. Jos perinteisellä MACD: llä on suora viiva 0 (nolla) tasolla V-MACD: llä, tämä suora viiva keskeytyy oskillogrammilla, kun volatiliteettisääntö laukeaa. Tämä voi auttaa tunnistamaan laskusuhdannejaksoja: korjaukset alaspäin, laskut markkinat, kaatumiset. Alla olevista SampP 500 - kaavioista näet esimerkkejä tällaisesta erosta markkinoiden korjauksen aikana elokuussa-marraskuussa 2011, toukokuu-heinäkuussa 2010 ja pörssihäiriö vuonna 2008. Kuvio 2: SampP 500 - päiväkaavio ja V-MACD-värähtely markkinoiden aikana korjaus vuonna 2011 Kuvio 3: SampP 500 - päiväkaavio ja V-MACD-värähtely markkinoiden korjauksen aikana vuonna 2010 Kuvio 4: SampP 500 - päiväkaavio ja V-MACD-värähtely markkinoiden kaatumisen aikana 2008 V-MACD-indikaattorilla on 4 parametriä, . Esimerkiksi, kun valitset päivittäisen kaavion (1 baari 1 päivä): SMA-kausi 12 V-MA-kausi 26 ATR 9-signaali 0,8, mikä tarkoittaa, että sinulla on MACD, jossa nopea liukuva keskiarvo on 12 päivän yksinkertainen Liikkuva keskiarvo (SMA) Hitaasti liikkuva keskiarvo on Volatiliteettinen sovitettu liikkuva keskiarvo, joka liikkuu täsmälleen SMA: n (26) yhtä kauan kuin 9 päivän Absolute ATR on alle 0,8. Kun 9 päivän absoluuttinen ATR ylittää 0,8, 26 päivän liikkuva keskiarvo säädetään haihtuvuuteen (Absolute ATR). Copyright 2004 - 2017 Korosta investointien ryhmä. Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä materiaalia ei saa julkaista, lähettää, kirjoittaa uudelleen eikä jakaa uudelleen. Sivujemme skannataan jatkuvasti. Jos näemme, että jokin sisällöstä on julkaistu muilla verkkosivuilla, ensimmäinen toimintaamme on ilmoittaa sivustolle Googlelle ja Yahoon roskapostiviestisivustoksi. Vastuuvapauslauseke Tietosuoja 169 1997-2017 MarketVolume. Kaikki oikeudet pidätetään. SV1 169 1997-2017 MarketVolume. Kaikki oikeudet pidätetään. Äänenvoimakkuuden painotettu (tai äänenvoimakkuuden säätö) liikkuva keskiarvo on. Olen lisännyt funktion vwma () MetaTraders Moving Averages. mq4: lle ja kutsunut sen myVWMA. mq4 (liitteenä). VWMA: n ja SMA: n välinen ero (saman ajan yksinkertainen liukuva keskiarvo) on trendin voimakkuuden mitta. Jos ero on positiivinen, sitä kutsutaan VPC: ksi (volume-price confirmation), jos negatiivinen VPC - (volyymihinta-ristiriita). Käytät näitä tietoja kaupankäynnissasi välttämällä ristiriitaisia suuntauksia ja vahvistamalla asennuskehitystä. Nyt yritän rakentaa VPC: n oskillaattoria, joka muistuttaa MACD: tä ulkonäöltään, mutta tarvitsen apuasi. MACD: n rakentamisessa MetaTrader käyttää tätä toimintoa. merkkijonon symboli, int aikakehys, int-aika, int mashift, int mamethod, int apuhinta, int shift), mutta ei ole mitään mamethodia nimeltä MODEVWMA. Kuinka voin käyttää vwma () - toimintoa tuottamaan tarvittavat tiedot VPC-oskillaattorille Kiitos kaikille, Helmut Tarkastelen nyt VPC-indikaattoria kaupankäynnissäni. Muiden signaalien perusteella olen tällä hetkellä pitkä. Minulla on pari hyvää kynttilää jo. VPC on. Kolmas kynttilä teki hyvän aloituksen mutta on nyt vähenemässä. VPC kuitenkin kasvaa. Jos olisin voinut nähdä kutistuneen kynttilän jonkin verran vapinaa, kasvava VPC antaa varmuuden siitä, että pitkä asema on ääni. Se ei ole ohi, kunnes rasvainen naaras laulaa. Pidän sinut ajan tasalla. Kolmas kynttilä pääsi täydelliseen Dojiin, mutta neljäs kynttilä on parhaillaan katon läpi, ja VPC kasvaa edelleen. Viides kynttilä kamppailee. VPC kasvaa hitaasti, ei saa ylittää edellistä huippua. Kynttilä oli edelleen positiivinen, mutta negatiivinen alkoi. Tämä on jännittynyt Minun takapysähdys on rahaa, mutta kaukaa ylhäältä. Kynttilä kääntyy negatiiviseksi ja VPC on pysähtynyt kasvamaan. Olen ulos mukavalla voitolla. Seuraavat kynttilät kertovat. Vihaan nauroa, mutta seuraavalla kynttilällä markkinat romahtivat menemäni takareunan ohi. Olisin vielä päässyt pienellä voitolla, mutta tämä esimerkki osoittaa minulle, että VPC: n katselu kaupankäynnissä on ansioita. MetaStock Moving Average Function Liikkuva keskiarvo on todennäköisesti yleisimmin käytetty kaikkien indikaattoreiden osalta. Se on eri tyyppisiä ja siinä on lukuisia sovelluksia. Perussäännöissä kuitenkin liukuva keskiarvo helpottaa hintatason (tai indikaattorin) heilahtelua ja antaa tarkemman kuvauksen turvallisuuden suunnasta. Keskimääräiset liikkeet ovat jäljessä olevia indikaattoreita ja sopivat trendiin seuraavan luokkaan. Eri tyyppejä ovat yksinkertainen, painotettu, eksponentiaalinen, muuttuva ja kolmiomainen. Eri tyyppisten liikkuvien keskiarvojen ero on yksinkertaisesti tapa, jolla lasketaan keskiarvot. Esimerkiksi yksinkertainen liukuva keskiarvo sijoittaa painotetun ja eksponentiaalisen painoarvon jokaiselle arvolle painotetulla ja eksponentiaalisella sijalla korostaen viimeaikaisia arvoja ajanjaksolla, jossa kolmiomainen liikkuva keskiarvo korostaa enemmän ajanjaksoa keskiosaa ja muuttuva liikkuva keskiarvo säätää painotus riippuen tilikauden volatiliteetista. Tarkoituksena on keskittyä yksinkertaiseen liikkuvaan keskiarvoon, joka muodostuu etsimällä tietyn arvopaperin keskimääräinen hinta tietyn ajanjakson aikana. Tämä lasketaan lisäämällä vakuuden päätöskurssi asetettujen määräjaksojen (esim. 15) perusteella ja jakamalla tämä summaus vastaus kausien lukumäärään. Muiden liikkuvien keskiarvojen osalta niiden laskelmat voivat olla hieman monimutkaisempia, mutta lähtökohta on edelleen sama. Ainoa ero on se, missä ja miten asiaankuuluvat korjauskertoimet sijoitetaan. SYNTAX Mov (tietolohko, jaksot, E S TRI VAR W VOL) Tietorakenne Tämä on tietoryhmä, joka lasketaan keskimäärin liikkuvan keskiarvon ilmaisimen muodostamiseksi. Tämä on useimmiten päätöskurssi, mutta se voi olla mikä tahansa muu hintatieto tai indikaattori. Jaksot Tässä määritetään kuinka monta ajanjaksoa käytetään liukuvan keskiarvon laskemiseen. EST TRI VAR W VOL Tämä on käytettävä liikkuvan keskiarvon tyyppi, jota kuvataan seuraavasti: E Eksponentiaali S Yksinkertainen T aikasarja Tri Triangulaarinen varavaihtelu W Painotettu volyymien äänenvoimakkuuden säätö Seuraavassa kaavassa esitetään 15-portainen yksinkertainen liukuva keskiarvo Päätöskurssi: Yllä olevassa esimerkissä: Tämän esimerkin hyödyllisempi soveltaminen voisi olla: CgtMov (C, 15, S) ja VgtMov (V, 20, S) Edellä oleva kaava määrittää, että päätöskurssi on pidempi kuin 15 (merkitty CgtMovilla (C, 15, S)) ja että tämän tilavuuden on oltava suurempi kuin tilavuusjakson 20 keskiarvo (merkitty VgtMovilla (V, 20, S)). Tarkasteltaessa kuvio 3.27, näemme kaaviossa olevan 15-portaisen yksinkertaisen liukuvan keskiarvon. Kuvio 3.27 Keskimääräinen keskimääräinen indikaattori Rakenna kaavoja seuraaviin: 1. Sulkemisajankohdan ylittävän sulkemisen keskipitkän aikavälin 20-jakson painotettu keskimääräinen keskimääräinen keskiarvo ja 30-päivän yksinkertainen liukuva keskiarvo ovat suuremmat kuin sulkimen yksinkertainen liukuva keskiarvo: Tämä artikkeli on katetri MetaStockin ohjelmointioppaan oppaasta. Löydä yksinkertainen salaisuus tehdä Metastock Easy amp tunnistaa kannattavaa kaupankäyntiä Klikkaa tästä löytääksesi lisätietoja metsoosastojen ohjelmoinnista Opinto-opasKorkeat oikeudelliset tiedot sähköpostista, jonka lähetät. Käyttämällä tätä palvelua, annat sinun syöttää todellisen sähköpostiosoitteen ja lähettää sen vain tuntemiesi henkilöiden kanssa. Joissakin lainkohdissa on loukattu laillista tunnistaa itsesi sähköpostissa. Fidelity käyttää kaikki antamasi tiedot yksinomaan sähköpostin lähettämiseen puolestasi. Lähettämäsi sähköpostiviestin aihealue on Fidelity: Sähköpostisi on lähetetty. Sijoitusrahastojen ja sijoitusrahastojen sijoittaminen - luottamusinvestoinnit Napsauttamalla linkkiä avautuu uusi ikkuna. Äänenvoimakkuuden muutos Keskimääräinen kuvaus Aikaperusteiset liukuva keskiarvot edellyttävät, että kaikki kaupankäyntipäivät ovat yhtä suuret. Tärkeitä kaupankäyntipäiviä liittyy tavallisesti raskaampaan tilavuuteen. VAMA tekee hinta - ja volyymi tasa-arvoisia yhteistyökumppaneita laskettaessa keskiarvoa. Suurimmat volyymipäivät painavat enemmän kuin pienemmät volyymipäivät. Ajan mukaisilla liikkuvilla keskiarvoilla ajanjakso määrittelee kuinka monta palkkia käytetään keskiarvon laskemiseen. VAMA: n avulla hinnat lasketaan keskiarvon määrätyksi ajanjaksoksi volyymikorotukset ja siksi takaisinkytkentäaika vaihtelee sen mukaan, kuinka voimakas volyymi oli edellisissä palkkeissa. Tästä johtuen kaavioon lisättävät tiedot voivat aiheuttaa liukuvan keskiarvon muutoksen kaikkiin aiempiin tietoihin. Miten tämä indikaattori toimii Richard W. Arms Jr.: n indikaattorin kehittäjänä, ehdottaa 55: n suuruisen määrän lisäämistä sen selvittämiseksi, onko varasto vahva vai heikko. Vahvat varastot pysyvät tämän keskiarvon yläpuolella ja heikot varastot alla. Lyhytkestoisten VAMA-risteytysten (lyhytsatojen) vähentämiseksi voidaan pienentää VAMA-suuremman lisäys VAMA: lla ja käyttää sitä suuremman volyymin lisäyksen yhteydessä. Mahdolliset kaupankäynnin mahdollisuudet tapahtuisivat, kun keskiarvot ylittävät toisiaan. Laskeminen Laske keskimääräinen tilavuus jokaisen tutkittavan hintasarjan jokaisella ajanjaksolla (huomaa, että tämä tarkoittaa, että liikkuva keskiarvon tarkka arvo vaihtelee käytettävien aikajaksojen mukaan). Keskimääräinen tilavuuden keskiarvo Kaavion aikataulun volyymi Keskimäärin lasketaan tilavuuskerroin kertomalla keskimääräinen äänenvoimakkuus 0,67: lla. Äänenvoimakkuuden lisäys Keskimääräinen äänenvoimakkuus x 0,67 Laske jokaisen tilavuuden tilavuusjakso jakamalla kunkin ajanjakson todellinen tilavuus äänenvoimakkuuden mukaan. Äänenvoimakkuus Rajaa kukin palkki Äänenvoimakkuuden lisäys Aloitetaan viimeisimmästä ajanjaksosta ja työstää taaksepäin kertomalla kunkin kausihinnan jaksoiden tilavuussuhteella ja laskemalla nämä arvot kumulatiivisesti, kunnes käyttäjän määrittämä määrä volyymimäärien saavutetaan. Huomaa, että vain murto-osa viimeisistä kausien tilavuudesta käytetään todennäköisesti. Hinta x Äänenvoimakkuuskerroin Kerro kummankin palkin molemmille tasoineen vastaavalla äänenvoimakkuussummalla. Aloita kaavion viimeisimmän palkin avulla ja toimi taaksepäin. Laske jokaisen palkin hinta x tilavuus-suhde ja kummankin palkin äänenvoimakkuuden suhde, kunnes volyymisuhteen summa on yhtä suuri kuin indikaattori. VAMA: n kumulatiivinen hinnan summa x volyymin suhde indikaattori. Asiaan liittyvät indikaattorit Keskimääräinen äänenvoimakkuus on tietyn ajanjakson kokonaistilavuus jaettuna samassa jaksossa olevien palkkien lukumäärän kanssa. Painotettu liikkuva keskiarvo painottaa enemmän viimeaikaisia tietoja ja vähemmän aiempia tietoja. Tekninen analyysi keskittyy erityisesti markkinoiden toimintaan, volyymiin ja hintaan. Tekninen analyysi on vain yksi tapa analysoida kantoja. Kun harkitset varastoja, joita haluat ostaa tai myydä, sinun on käytettävä lähestymistapaa, jonka kanssa olet mukavin. Kuten kaikkien investointiesi, sinun on tehtävä oma päättäväisyys siitä, onko investointi johonkin tiettyyn arvopaperiin tai arvopapereihin sinulle oikein, mikä perustuu sijoitustavoitteisiin, riskinsietokykyyn ja taloudelliseen tilanteeseen. Aiempi tuotto ei takaa tulevia tuloksia.
No comments:
Post a Comment